باكتيست استراتيجية تداول الخيارات

OptionStack.

التجارة مثل برو.

باستخدام أوبتيونستاك، يمكنك تلقائيا باكتست الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في دقائق!

مهمتنا.

الاستواء شارع وول ستريت & # 8217؛ ق اللعب الميدان.

أوبتيونستاك هو منصة مؤسسية لبناء واختبار الأسهم الخاصة بك & # 038؛ استراتيجيات تداول الخيارات. مهمتنا هي تمكين جميع المستثمرين لتحقيق أهدافهم المالية. ونحن نعتقد لا أحد يهتم أكثر عن أموالك مما كنت. ومع الحق مجموعة من الأدوات، يمكنك إدارة الاستثمارات الخاصة بك أفضل من أي شخص على وول ستريت!

الخيارات الآلية باكتستينغ.

خلافا لغيرها من برامج تحليل الخيارات، برنامج كومة الخيار براءات الاختراع في انتظار بأتمتة العملية برمتها من باكتستينغ الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات! لا أكثر يدويا الخوض من خلال البيانات باليد!

أنظمة تداول الأسهم والخيارات.

من السهل السخرية لخلق واختبار استراتيجيات التداول الخيار الخاص بك، من شراء واحد يضع / يدعو لضبط الخيار المعقدة ينتشر (فراشة، كوندورس، ينتشر العمودي، سترادل، الخ ..).

إذا كنت من النوع الذي يريد السيطرة الكاملة على الأسهم وخيارات الصفقات، لدينا براءات الاختراع في انتظار تحليل الخيارات و باكتستينغ منصة يمكن أن تعطيك هذه الحافة!

والتكنولوجيا من الطراز العالمي، والمجتمع، وأكثر من ذلك.

الاختبارات التلقائية.

اتخاذ قرارات الاستثمارات أفضل مع قوة باكتستينغ الآلي - باكتست تلقائيا 10+ سنوات من الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في غضون دقائق.

سحب وإسقاط.

باكتست حتى الأسهم الأكثر تعقيدا وخيارات الاستراتيجيات دون أي معرفة البرمجة، من شراء المكالمات لبيع غير متوازن كوندورس الحديد.

الرسوم البيانية للمخاطر البصرية.

تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك مع تحليلات قوية، والرسوم البيانية التفاعلية المخاطر محفظة، والرسوم البيانية المتقدمة من الأسهم والدراسات.

استراتيجيات متقدمة.

إنشاء الأسهم المعقدة والخيارات ينتشر، تعديلات التجارة المتقدمة، إعادة التوازن محفظة، تخصيص رأس المال، وتحديد المواقع الموقف، جيل ألفا، وأكثر من ذلك بكثير.

الدراسات والمؤشرات.

الاختيار من بين مئات من الدراسات والمؤشرات المتاحة، بما في ذلك التقلبات / التقنية / الإحصائي / خيارات غريكس / الدراسات الأرباح، وأكثر من ذلك بكثير.

تبادل الأفكار والاستراتيجيات التجارية مع مجتمعنا من محنك للتجار تطمح.

خطة التجارة & نبسب | & نبسب التجارة الخطة.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي.

غالبا ما يكافح التجار مع الاتساق لأنهم لا يتبعون قواعدهم و / أو لا يمتلكون الثقة في الاستراتيجية التي يتداولونها. ألغونيت إكسبلورر يساعد على تطوير وإثبات استراتيجية قبل ارتكاب المال الحقيقي.

تطوير الاستراتيجية.

بعد تعلم أساسيات تداول الأسهم والخيارات، فإن الخطوة التالية هي وضع استراتيجية تتصرف باستمرار. أوبتيوننيت إكسبلورر هو منصة أساسية لتعلم كيف تتصرف الخيارات، واستكشاف نظريات مختلفة وإدارتها في بيئة السوق الحية.

اختبار الأداء.

ولكن ما إذا كنت قد علمت مجموعة من القواعد لاستراتيجية أو وضعت بنفسك، فسوف ترغب في معرفة مدى أدائها على مدى فترة زمنية أطول. توفير استراتيجية تعمل مع أي مستوى من الثقة يمكن أن تأخذ مئات أو الآلاف من الصفقات وهي مهمة أكثر ملاءمة لاختبار الخوارزمية.

تعزيز الاستراتيجية.

ويمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في قواعد الاستراتيجية إلى تحسينات كبيرة في الأداء وتدعم استقرار النظام ككل على المدى الطويل. ألغونيت إكسبلورر الآن يجعل هذا الهدف عملية بسيطة لتحقيقه.

التجارة مع الثقة والاتساق.

المواصفات الفنية.

5 دقائق البيانات التاريخية.

استخدام لدينا قاعدة بيانات السوق التاريخية المدارة بالكامل من مؤشر الولايات المتحدة وخيارات الأسهم. اختر من نهاية اليوم وصولا إلى 5 دقائق فترات داخل اليوم الواحد.

العمارة 64 بت.

يستخدم أحدث الهندسة المعمارية للاستفادة من المزيد من ذاكرة النظام حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع مع زيادة الإنتاجية البيانات.

متعددة الخيوط.

معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة لديها وحدات المعالجة المركزية متعددة التي يمكن تشغيلها بالتوازي مع تحسين كبير في سرعة اختبار الاستراتيجية.

المتكاملة إيد.

كامل المواصفات بيئة التنمية المتكاملة توفير جميع الأدوات وأكثر من ذلك المطورين المحترفين الطلب.

دعم رصد متعددة.

الدعم الكامل لشاشات متعددة حتى تتمكن من سحب النوافذ لشاشات مختلفة والاستفادة القصوى من الشاشات الخاصة بك.

واجهة المستخدم الحديثة مما يجعل منصة سهلة للتنقل توفر لك الوقت لقضاء اتقان الاستراتيجيات الخاصة بك.

تقرير كل ما تحتاجه.

تحليل أداء الاستراتيجية الشاملة والانتقال إلى الصفقات الفردية.

رؤية أداء داخل اليوم من الاستراتيجية الخاصة بك من البداية الى النهاية مع مؤشرات تدل على كل تعديل قدم. تتبع المؤشر يضع كل شيء في متناول يدك دون البحث من خلال مجموعة من البيانات التجارية. انظر جميع المعلومات الهامة مثل المخاطرة الرسم البياني، الرسم البياني الإنصاف الفردية وموقف الإغريق تحديث الفور كما يمكنك تتبع الماوس الخاص بك.

فحص النتائج، والتجارة عن طريق التجارة. فرز، تصفية وحفر لأسفل في الساقين التجارة الفردية.

انقر على التجارة ونرى على الفور البيانات ذات الصلة لتلك التجارة محددة في جميع النوافذ الأخرى.

تحليل الصفقات الفردية في التفاصيل الدقيقة لمعرفة أين يمكن إجراء التحسينات.

تحديث الاستراتيجية الخاصة بك وإعادة تشغيل الاختبار في ثوان. لا يمكن أن يكون أكثر بساطة.

منصة تطوير استراتيجية المهنية المتاحة لكل من تجار التجزئة والمؤسسية على حد سواء.

أساس متين انضمام مجتمعنا من التجار.

تبادل الأفكار والاستراتيجيات مع التجار الآخرين. معا بناء شيء للمساعدة في تحقيق إمكانات التداول الخاصة بك.

خطوط رمز الاستراتيجية.

البيانات الكبيرة التعدين والتداول الكمي.

بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك.

الغرض بنيت منصة بحثية لمساعدتك على تحويل الأفكار التجارية الكمي إلى استراتيجيات يمكنك نشر. الاستفادة من الهندسة المعمارية لدينا كفاءة عالية للبيانات استخراج البيانات الكبيرة مجموعات السوق للبحث عن الارتباطات وأنماط السوق التي قد تعطيك حافة للتداول الخاص بك.

ليس سرا أن بعض من أكبر وأنجح صناديق التحوط في العالم تستخدم هذه التقنيات للعثور على تحركات الأسعار غير العشوائية لجعل توقعاتهم. الآن يمكنك بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك المستمدة من التحليل الرياضي والإحصائي لتوجيه استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك.

أواب 095: أوبتيون ألفا & # 8217؛ s & # 8220؛ تولبوكس & # 8221؛ لاستراتيجيات الخيارات باكتستينغ.

انها هنا اخيرا! بعد سنوات من البحث والتطوير واختبار الأبواب مفتوحة لشراء إمكانية الوصول إلى لدينا لا يصدق خيارات جديدة باكتستينغ وبرنامج تحسين التجارة التي نسميها "أدوات التاجر". نظرا لأن لدينا الآن مجموعة كاملة من الأدوات والماسحات الضوئية لتتمكن من استخدام لدينا لتوحيد ذلك تحت سقف واحد وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن وجود الأدوات هو الطريق الأكثر وضوحا ومنطقية. يمكنك معرفة المزيد عن إصدار البرنامج الجديد بما في ذلك العروض التوضيحية عن طريق النقر هنا.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

برنامج كسر الارتداد الأمامي.

برنامج بديهية التي تنتج نتائج قوية للغاية. تتكون من عنصرين: القدرة على باكتست مختلف الصفقات والاستراتيجيات عبر رموز شريط مختلفة. برامج تحسين التجارة.

وتتكون الأدوات من نسختين، أدوات ضوء و أدوات زائد. شراء الأدوات الخفيفة يأتي مع الوصول إلى قائمة المراقبة والتقويم الأرباح. يتضمن "صندوق الأدوات" برنامج باكتستينغ وبرنامج تحسين التجارة.

برنامج باكتستينغ نفسه هو القدرة على اختبار أي استراتيجية التداول مع مليون مزيج من المتغيرات عبر مختلف الترددات والترددات. تم إعداد البرنامج في خطوتين:

اختيار استراتيجية لاختبار. اختيار رمز شريط معين. اختيار متغيرات التردد. يوميا، أسبوعيا، أو متتابعة.

اختر أيام حتى انتهاء الصلاحية في المتوسط، من 10 إلى 80 يوما. اختر الحد الأدنى من مستوى التقلب الضمني. اختر قيمة محفظة البداية. اختر التخصيص العام، ما بين 10 و 50٪. اختر الخروج من الأرباح؛ 25، 50، أو 75٪. اختر إيقاف الخسارة أو لا شيء. اختيار المعلمات الاستراتيجية محددة، في المال أو الخروج.

هل سبيس سبي قصيرة أسبوعيا، 40 يوما إلى متوسط ​​انتهاء الصلاحية. لا المرتبة الرابعة، 20٪ عموما، وهو ما يعني 80٪ من محفظتنا يجلس نقدا خلال هذه الفترة الزمنية. أخذ الأرباح عند 25٪، ولا يوجد مستوى وقف الخسارة. ضربات قصيرة في 50 دلتا، وبيع على نحو فعال في خيارات المال.

وبلغ إجمالي العائد لهذه الاستراتيجية 79٪ خلال فترة الاختبار. 6٪ معدل نمو سنوي مركب سنوي، وهو معدل نمو مركب. وبلغت نسبة شارب 1.67٪، مع منحنى رأس المال السلس والمطرد الذي يفوق أداء السوق. إجمالي الربح من 197،000 $ مع محفظة البداية من 250،000 $. 22٪ تراجع التي استمرت فقط لمدة 32 يوما، وهو منخفض حقا.

يتيح لك الطباعة على بدف. يظهر إجمالي الربح، ومعدل النمو السنوي المركب، مما يدل على كيفية تنفيذ استراتيجية على المدى الطويل. نسبة شارب مهمة حقا في المجال المالي، وخاصة في صندوق التحوط ومساحة الاستثمار. بل هو مقياس للعوائد المعدلة حسب المخاطر. ارتفاع نسب شارب دلالة على الحصول على الكثير من العائد الزائد لعدم اتخاذ الكثير من المخاطر الزائدة. يتم رسم بياني للاستراتيجية، مقارنة مع S & أمب؛ P لرؤية قيم الإرجاع. كما يتم عرض مقاييس الاتساق، مع عرض عدد مرات فوز الاستراتيجية استنادا إلى المعلمات المحددة. يبين كيف يؤثر توزيع العائدات الشهرية على المحفظة، ومتوسط ​​المكاسب الشهرية.

تم حساب أيام السحب لتبيان عدد الأيام التي استغرقها للتعافي من عمليات السحب. جدول من التوزيعات الشهرية يبين عدد المرات التي كنت كسب كل شهر واحد أو فقدان. ويبين الجدول النهائي جميع أرقام العائد الشهري، فضلا عن العائد السنوي لكل سنة.

تم بناء البرنامج للإجابة على السؤال الذي هو أفضل استراتيجية ممكنة بالنسبة لك في هذه اللحظة بالضبط. البرنامج يعطيك كل المعلومات التي تحتاجها لجعل التجارة على أساس أي ظروف السوق موجودة الآن، في هذه اللحظة بالضبط. إنها ليست مجرد استراتيجية واحدة فقط؛ بل هو حول معرفة أن الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. يمكنك اتخاذ قرار بناء على الاستراتيجية التي تناسب شخصيتك ومحفظتك.

استخدام برنامج التحسين:

1. حدد عامل التحسين - ما كنت تحسين الاستراتيجيات الخاصة بك على أساس الخروج.

2. اختيار السوق توقعات السوق - صاعد، هبوطي، أو محايد.

3. اختيار أي نوع من الحساب لديك - الهامش، والتقاعد.

4. اختيار وضع السوق أو الإعداد - إلى أي مدى حتى انتهاء في المتوسط، وعما إذا كان الرابع منخفضة أو عالية.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار المتداول Q & أمب؛ A.

تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق لدخولنا في هذه الدعوة الخصم انتشرت للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ ​​الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلب والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

خوارزمية خيارات التداول 1.

على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية.

الخيارات 101.

يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.

قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية.

لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s.

عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق.

هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل.

لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟

فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة اختلافا في سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى:

رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ.

تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق المطالبة آخر المطالبة، ميزة البائع، للاختبار:

هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية:

يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت.

يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية.

وظائف للخيارات.

يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير:

تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية:

يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options. t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options. t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه.

يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $.

تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، نظرا لوجود العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال.

العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة.

بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى.

استراتيجيات الخيار باكتستينغ.

هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم.

هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية:

هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي، والتقلب، ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر، ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف.

بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقي:

الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات.

استنتاج.

خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى.

I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك.

في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة.

49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 1 & رديقو؛

مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة.

أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب.

أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة.

شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال بريدك الإلكتروني في حقل الاشتراك على اليمين.

مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر.

أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟

إنفستوبيديا و تاستيتريد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا.

عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع.

كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم.

نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟

عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂

ما المادة لطيفة! تبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي.

شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر.

أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا أتداول حاليا 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة.

مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان.

& # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛

لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك.

نداء طويل أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز.

وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست.

افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. سيحتاج البرنامج النصي بعد ذلك إلى مزيد من الوقت لتوليد البيانات.

منذ خيارات التداول هي ميزة زورو جديدة، أنا & # 8217؛ متساءل إذا كان الجزء أبي الوسيط من دليل (زورو التاجر / دليل / إن / brokerplugin. htm) تم تحديثها بما فيه الكفاية لحساب خيارات المناولة.

أنا & # 8217؛ م يسأل لأنني & # 8217؛ م تحاول كتابة البرنامج المساعد دل ل تراديكينغ (قريبا ليتم تسميته إلى ألي انفست). لديهم مخزونات، صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الخيارات. منخفضة جدا حاجز إلى دخول وسيط كذلك ($ 0 المطلوبة للحصول على الوصول أبي).

بالنسبة للخيارات، قم بتنفيذ وظائف أبي الأساسية بالإضافة إلى 5 وظائف بروكيركوماند: GET_POSITION و GET_OPTIONS و GET_UNDERLYING و SET_SYMBOL و SET_MULTIPLIER.

المادة رائعة، وذلك بفضل لتقاسم، حاولت من التعليمات البرمجية وتحميل البيانات الخيارات عن طريق البرنامج النصي، يبدو كل شيء لتحميل موافق وجعل لي ملف T8 48MB ل سبي ولكن عندما تشغيل البرنامج النصي عشوائي أنا & # 8217؛ ر الحصول على أي الصفقات. في المرة الأولى لقد ركض زورو (I & # 8217؛ م على أحدث إصدار تم تحميلها منذ 3 أيام) حتى حقا غير متأكد ما أنا & # 8217؛ م فعل خاطئ.

أي مساعدة سيكون موضع تقدير وأنا حقا نتطلع إلى الحلقة القادمة في هذه السلسلة آسر 😉

هنا هو إخراج السجل:

خيارات الاختبارسيلراندوم سبي.

أسيت أكونت أسيب.

فترة البار 24 ساعة (متوسط ​​2233 دقيقة)

فترة الاختبار 12.01.2018-01.06.2018 (1270 بار)

فترة الاستعادة 80 بارات (16 أسبوعا)

وضع محاكاة واقعية (الانزلاق 5.0 ثانية)

انتشار 2.0 نقطة (لفة 0.00 / 0.00)

العقود لكل لوت 1.0.

إجمالي الربح / الخسارة 0.00 $ / -0.00 $ (-1p)

متوسط ​​الربح 0.00 $ / السنة، 0.00 $ / الشهر، 0.00 $ / اليوم.

ماكس دراون -0.00 $ -1٪ (مي -0.00 $ -1٪)

إجمالي الوقت المنخفض 0٪ (تاي 0٪)

الحد الأقصى للوقت 0 دقيقة من سبتمبر 2018.

أقصى هامش مفتوح 0.00 $

الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة 0.00 $

حجم التداول 0.00 $ (0.00 $ / يار)

تكاليف المعاملة 0.00 $ سبر، 0.00 $ سلب، 0.00 $ رول.

رأس المال مطلوب 0 $

عدد الصفقات 279 (52 / سنة، 1 / ​​أسبوع، 1 / ​​يوم)

النسبة المئوية للفوز 0.0٪

الحد الأقصى للفوز / الخسارة 0.00 $ / & # 8211؛ 0.00 $

متوسط ​​أرباح التجارة 0.00 $ -1 $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​انزلاق التجارة 0.00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​قضبان التداول 23 (+0 / -23)

أقصى قضبان تجارية 26 (5 أسابيع)

الوقت في السوق 506٪

ماكس الصفقات المفتوحة 6.

أقصى خسارة متتالية 279 (غير مترابطة 279)

العائد السنوي 0٪

نسبة شارب 0.00.

معيار كيلي 0.00.

R2 معامل 1.000.

مستوى الثقة أر دماكس كابيتال.

تحليل محفظة أوبتف بروف فوز / خسارة وغت٪

ومقتطف من ملف السجل & # 8230؛

[1338: فري 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)

[سبي :: SC1272] اتصل 20180513 204.0 0@3.5713 غير متداولة اليوم!

[سبي :: SC1272] منتهي الصلاحية 1 اتصل 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 أت 19:00:00.

[1339: مون 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)

[1340: الثلاثاء 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)

[1341: ويد 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)

[1342: ذو 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)

[سبي :: SC4278] ورايت 1 كال 20180624 205.0 0@3.4913 أت 19:00:00.

[1343: فري 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)

[سبي :: SP1773] وضع 20180520 208.0 0@4.2851 لا تداول اليوم!

[سبي :: SP1773] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 أت 19:00:00.

[1344: مون 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)

[1345: الثلاثاء 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)

[1346: ويد 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)

[1347: الخميس 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)

[سبي :: SC4779] ورايت 1 كال 20180701 209.0 0@3.7358 أت 19:00:00.

[1348: الجمعة 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)

[سبي :: SP2274] وضع 20180527 208.0 0@3.3622 لا تتداول اليوم!

[سبي :: SP2274] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 أت 19:00:00.

[1349: الثلاثاء 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)

[سبي :: SC2775] الغلاف 1 اتصل 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC3276] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SP3777] الغلاف 1 ضع 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC4278] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SC4779] كوفر 1 كال 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 أت 19:00:00.

[1350: ويد 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)

أرى أن يتم فتح جميع المواقف مع حجم صفر، كما لو كنت قد حددت عدد العقود إلى 0. هل استخدمت البرنامج النصي غير المعدل من مستودع؟

أنا & # 8217؛ م باستخدام ملف OptionsSimulate. c مباشرة من ملف مضغوط.

لقد قمت بتثبيت R ومكتبات كوانتليب وجسر R يبدو أن تعمل بشكل جيد كذلك.

الجزء العلوي من الملف.

سترينغ فلنام = & # 8220؛ هيستوري \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ؛؛

فار ستريكيماكس [3] =؛ // 3 نطاقات ضربة مع خطوات مختلفة.

فار ستريكستيب [3] =؛ // ستيبويدثس للنطاقات الثلاثة.

إنت دايسماكس = 180؛

فار بيداسكسبريد = 2.5؛ // عرض التسعير / الطلب في المئة.

فار ديفيدند = 0.02؛

إنت تايب = 0؛ // أور أوروبية، أو فيوتشر.

لوكباك = 21؛ // للتقلب.

أنا & # 8217؛ م آسف للأسئلة n00b، وأدواتها للاهتمام حقا وأنظمة وكنت أرغب في محاولة الخروج بعض ينتشر الائتمان الرأسي باستخدام هذا الرمز كأساس على سبي وربما بعض الصكوك الأخرى!

انها ليست مسألة مستجد، بل هو في الواقع خطأي. أرى فقط أنني & # 8217؛ نسي لضبط خيارات مضاعف في البرنامج النصي. هذا لا يهم مع النسخة زورو السابقة منذ المضاعف كان 100 افتراضيا، ولكن يجب الآن تعيين لأن الخيارات يمكن أن يكون مضاعفات مختلفة جدا.

I & # 8217؛ لقد صحح النص البرمجي أعلاه. شكرا لإعلام لي!

نعم كان ذلك!

الحصول على نتائج العودة الآن، وذلك بفضل جزيلا لمساعدتكم جكل.

أنا & # 8217؛ م الآن لوضع 1MM $ في حساب وتجارة هذا الطفل 😉

هل لديك أي فكرة عندما سوف تحصل على العمل على بقية المواد في هذه السلسلة؟

يبدو أن الرمز أدناه لا يعمل بعد الآن.

يتكامل ملف كسف SPY. csv مع هذا المحتوى:

QECx05، عنوان ورل الذي طلبته غير صحيح. الرجاء استخدام عنوان ورل التالي بدلا من ذلك: / أبي / v3 / داتاسيتس /: database_code /: dataset_code.

عذرا، في الواقع أن هذا الملف كان من كواندل، وتحتاج إلى اشتراك مدفوع.

من ياهو أحصل على الخطأ يمكن & # 8217؛ ر تحميل سبي من ياهو.

أي شخص لديه نفس المشكلة؟

أعتقد أن كلهم ​​يواجهون نفس المشكلة، حيث غيرت ياهو بروتوكولها الأسبوع الماضي. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، والبحث عن حل ليس فقط على بلدي بلوق، ولكن لأول مرة في منتدى زورو:

شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة عن أنظمة التداول الآلي!

أنا & # 8217؛ م جميلة جديدة لهذا ولكن أعتقد أن هذا هو صفقة أكبر بكثير مما جعله الصوت:

وGT. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. بالنسبة للاستراتيجيات التي تستغل تلك الحالات الشاذة ستحتاج إلى بيانات تاريخية حقيقية.

وجود تقلب دقيق ضروري. وبدون ذلك، أنت لست مجرد كتابة استراتيجية لا تستغل تلك الحالات الشاذة، فأنت تكتب واحدة تتجاهلها تماما. انها قابلة للمقارنة لتوليد سعر السهم عن طريق اختيار رقم عشوائي على أساس توزيع الاحتمالات في الأسابيع السابقة & # 8217؛ أسعار أو تمهيد جميع أكبر التحركات.

تستند أسعار الخيارات إلى التوقعات حول المستقبل ولكن (ما لم أسيء فهم شفرتك)، فإنك تقوم بتسعيرها استنادا إلى الماضي. سوف تكون الاختلافات أكثر وضوحا على أوندرلينجس غير سبي، وخاصة حول وقت الأرباح (يقول آبل، مسفت أو غوغ).

وأجد أيضا صعوبة في التفكير في استراتيجية لا تستغل الفرق بين التقلب الضمني والفعلي. حتى دلتا 16/5 وضعت انتشارا على سبي يعمل فقط وكذلك لأنه لأن الرابع هو أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون.

نعم، التغييرات سعر الخيار بسبب توقع تقلب، ربما عندما نهج أخبار الشركة، ينتمي إلى الشذوذ المذكورة. القاعدة العامة هي: بالنسبة للشذوذ التي لها أيضا تأثير على الكامنة يمكنك استخدام الأسعار الاصطناعية. بالنسبة إلى الحالات الشاذة التي تؤثر فقط على الخيارات، ولكن ليس العناصر الأساسية، ستحتاج إلى شراء بيانات خيارات تاريخية حقيقية.

كيف جيدة أن تكون البيانات محاكاة إذا كنت سوف تغيير باربيريود = 1440 ليكون باربيريود = 1؟

نظريا، جيدة أو سيئة كما البيانات اليومية، لأن المبدأ هو نفسه. ولكن لم أجد بعد اختبارات مع 1 دقيقة خيارات البيانات. هذا & # 8217؛ s فظيع الكثير من البيانات.

& # 8220؛ بسبب بطء المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. & # 8221؛

كم أسرع هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون إذا تم استبدال الأشياء R / كوانتمود C / C ++؟ أنا & # 8217؛ م التفكير في توليد الكثير من البيانات الاصطناعية.

أعتقد أنه _is_ C ++، على الأقل كوانتليب الكامنة مبرمجة في C ++. و R على علوي وربما لا تذكر. المشكلة ليست رمز، ولكن الرياضيات. حل المعادلات التفاضلية عدديا بطيئة. بلاك سكولز أسرع بكثير، ولكن للخيارات الأوروبية فقط. إذا كان لديك الكثير حقا من البيانات لتوليد، قد يكون من المنطقي للتحقق من سرعة أساليب تقريب مختلفة للخيارات الأمريكية.

لاحظت تقلب ثابت في 20 في السيناريو أعلاه لتوليد أسعار الخيار الاصطناعية. قد لا يكون هناك حجة لتقلب لتكون المتداول 30 يوما وتحسب بشكل منهجي من الكامنة؟

ماذا تعني مع & # 8220؛ المتداول 30 يوما & # 8221 ؛؟ 20 هي فترة التقلب المعتادة في الحسابات المالية، لأنها تعادل تقريبا شهر واحد. 30 ربما لن يحدث فرقا كبيرا.

يمكنك استخدام تقدير مرة واحدة من التقلب أعتقد: على سبيل المثال 16 ل S & أمب؛ P. ولكن على أساس متجدد فإنه سيكون على نطاق واسع جدا والذي هو بالطبع جزء من السبب في أسعار الخيارات تتغير كثيرا: كما ترتفع التقلبات حتى يفعل سعر الخيار. إذا كنت تستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما (أو 30) المتداول، فستحصل على أسعار خيار تركيبية أكثر دقة من مجرد افتراض شقة 16 مرة واحدة ل S & أمب؛ P عندما تكون في بعض الأحيان الفعلية قد تكون 10، وأحيانا 30. لم أكن نظرت في العمارة زورو وذلك دون & # 8217؛ ر الآن ما إذا كان معظمها ناقلات، أو نظرة أو ما. وفي كلتا الحالتين سيكون من الممكن تضمين المتوسط ​​المتحرك لليوم ذي الصلة لتقلب الأداة الأساسية بدلا من الرقم الثابت.

ولكن هناك مرة أخرى هذا هو ما تفعله ربما؟ هيستفولوف = فولاتيليتيوف (20) & # 8211؛ ربما هذا هو 20 يوما؟ لا 20٪؟

سؤال ليس بيانا.

على أي حال يبدو قطعة رائعة من البرمجيات. مجرد الذهاب إلى محراث في طريقي من خلال دليل.

نعم، يبدو فول هو سلسلة زمنية. آسف لإزعاجك.

نعم، انها تقلب سنوي من 20 يوما الماضية. إذا كانت 20٪، كنت قد كتبت: هيستفولوف = 0.2.

كلا. فإنه لا & # 8217؛ ر قطع عليه. لا يمكنك استخدام مقياس واحد للتقلب التاريخي لكل شيء بدءا من خيار شهر واحد إلى انتهاء صلاحية 24 شهرا. ولعل المخطط بأكمله غير صالح. على سبيل المثال إيف لمدة سنتين سبس يبلغ حاليا 15٪ + في حين أن خيار تنتهي في الأيام القليلة القادمة هو 5٪ إيش.

قد يكون غير صالح لاستخدام البيانات المصنعة على الإطلاق. إلا إذا كنت التعامل معها كنوع من اختبار مونت كارلو: هذا هو ما قد / كان يمكن أن يحدث / قد يحدث.

أنتوني، السيناريو هو حساب السعر الحالي للخيار. السعر الحالي يعتمد على التقلبات الحالية. ليس على التقلبات منذ 24 شهرا.

يمكنك حساب قيمة الخيارات الأوروبية مع صيغة بلاك سكولز، والخيارات الأمريكية، كما هو الحال في السيناريو أعلاه، مع طريقة التقريب. كلا الأسلوبين عادة استخدام 20 يوما تقلب. طريقة أخذ العينات التقلب يمكن أن تختلف، ولكن 20 يوما هي شائعة جدا لجميع برامج التداول الخيارات التي أعرفها. ويمكنك أن ترى من المقارنة مع الأسعار الحقيقية فوق أن هذه الفترة يعمل بشكل جيد إلى حد ما.

لا، لا يمكنك حساب السعر الحالي للخيار في أي يوم معين بهذه الطريقة. لا توجد طريقة لإعادة إنتاج تقلبات ضمنية بدقة وبالتالي السعر في أي تاريخ معين في الماضي. وهذا هو التقلب الضمني نحن مهتمون، وليس التاريخية. وأنا أتفق تماما على بلاك سكولز بطبيعة الحال واستخداماته ولكن هو عربة قبل الحصان إلى توقع لتوصيل في 20 تقلب اليوم كما في 3 يناير 1985 ونتوقع منه أن يأتي بسعر دقيق كما تداول في الإغلاق في ذلك اليوم ل سبس لأي إضراب معين أو انتهاء الصلاحية.

انها تبحث في الطريق الخطأ حول.

ما يمكنك أن تحاول أن تلعب حولها مع أساليب مختلفة لتقدير ما قد يكون ضمنا المجلد / السعر في 3 يناير 1985 لإضراب معين وانتهاء خيار سبس.

على سبيل المثال قد تستخدم التقلبات التاريخية لمدة 5 أيام لخيار تنتهي في أسبوع و 252 يوم تقلب لخيار تنتهي في السنة. أو قد تنطوي على تقلبات من خلال النظر في مصطلح هيكل العقود الآجلة فيكس من عام 2004. أو على الأقل استخدام مؤشر فيكس نفسه يعود إلى عام 1986 كمدخلات لتقلب 30 يوما.

ومهما فعلت، فلن تنجح في إنتاج أي شيء مثل ما تم تداوله فعليا في اليوم. أو على الأقل ليس بشكل ثابت ودقيق على جميع حالات الإنتهاء والإضرابات.

وأعتقد أن العملية التي تصفها لها قيمة ولكن نتيجة كل من الأسعار المنتجة والاختبارات الخلفية الناتجة عنها ستكون أقرب إلى عملية كارت موت عشوائية من إلى اختبار الظهر على بيانات الأسعار المتداولة الفعلية.

وأعتقد أنها عملية قيمة ولكن ما ينتج هو سلسلة من الأكوان المتوازية: ما يمكن أن يحدث لاستراتيجية معينة على مدى فترة معينة من الزمن باستخدام التقلبات الضمنية التي قد تكون أو لم يتم تداولها.

آسف أن تكون طويلة ينضب وأنا معجب كل من المنتج الخاص بك والنص أعلاه. لم أكن قد فكرت في توليد أسعار الخيار وهمية لم أكن رأيت المادة ممتازة.

ولكن في رأيي على الأقل تحتاج إلى إعادة النظر في المدخلات الخاصة بك في صيغة بس بقدر التقلب هي المعنية.

وبالمناسبة يرجى أن تدرك جيدا أن معجب المنتج الخاص بك وأفكارك. دون & # 8217؛ ر تخيل أنني أصعب. وبالمثل يرجى عدم & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ تصور أعتقد أنني & # 8220؛ الحق & # 8221؛!

أنا فقط الاستمتاع رحلة والحوار معكم، ونأمل معا يمكننا تحسين بعضنا البعض & # 8217؛ ق فهم هذا الموضوع.

الألغام محدودة!

قل التاريخ الذي تبحث عنه في 7 يناير 1987. في ذلك اليوم كان تقلب سبس التاريخي المحسوب على مدى 20 يوم تداول 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.

For 5 days it was 18.

Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.

My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.

Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211؛ In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.

I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.

Backtesting options strategies.

Backtesting options strategies.

This is a discussion on Backtesting options strategies within the Futures & منتديات الخيارات، وهي جزء من فئة الأسواق؛ Hi - I wanted to know if any one knows of a software package that allows you to backtest strategies .

I have tested the strategy on TOS but unfortunatly thinkback does not allow you to see the risk graph visually on their backtester. I was thinking of purchasing option vue but it seems expensive. أي مساعدة محل تقدير كبير.

I have tested the strategy on TOS but unfortunatly thinkback does not allow you to see the risk graph visually on their backtester. I was thinking of purchasing option vue but it seems expensive. أي مساعدة محل تقدير كبير.

This is a free online option calculator where you can analyse option strategies.

Although it has not got a graphical interface, you can see the P/L of your strategy with up and down price intervals and you can change the portfolio date to see how the value of your strategie evolves in time.

PS: The newer engine runs 800% faster than this one.

I see no service providers that backtest the way options strategies need to be backtested to gather a true expectation. These packages do not design a options trading strategy but only "go back in time"

to see how the options combination moves over time, that's not a backtest. Once you have a trading strategy, only then can you place a options position on those positions (hundreds or thousands of them) backtest the p/l back 10-20 years, aggregate the trades and produce a sharpe ratio. I don't see SHARPE ratios mentioned in these packs mentioned. There are only one or two packs that we see that can come close to what really needs to be done. Again, a time decay is NOT a backtest. To see what I am talking about see the following OPTIONS BACKTESTS USING REAL OPTIONS DATA AND A UNDERLYING SPX TRADING SYSTEM:

Algo systems always seem to follow me into a trade, as bid/offer is the result of a personal opinion.

OTCs may well function differently, but I'm just a dumb retail trader.